KOMENTAR-Opsi Menandai Sejauh Mana Risiko NFP AS Terhadap Pasar Valas
Opsi semalam sekarang berakhir pada pukul 10:00 pagi New York/14.00 GMT pada hari Jumat, dan karenanya mencakup data pekerjaan AS bulan Desember, dengan peningkatan premi terkait yang menunjukkan reaksi pasar Valas yang diharapkan.
Volatilitas Valas merupakan parameter utama yang belum diketahui dari premi opsi Valas, sehingga para dealer menggunakan volatilitas tersirat – estimasi terbaik mereka. Setiap perubahan dalam volatilitas tersirat ketika tanggal kedaluwarsa terkaitnya mencakup peristiwa yang berpotensi menggerakkan pasar akan menunjukkan seberapa besar volatilitas Valas tambahan yang diharapkan akan dihasilkan oleh peristiwa tersebut.
Volatilitas tersirat EUR/USD semalam naik dari 11,5 menjadi 16,75 sejak Rabu – premi/impas untuk straddle vanilla sederhana sebesar 49 pip USD hingga 72 pip USD di kedua arah.
Volatilitas tersirat USD/JPY semalam naik dari 12,5 menjadi 17,0 – premium/impas 82 pip JPY menjadi 113 pip JPY di kedua arah.
Volatilitas tersirat AUD/USD kedaluwarsa semalam meningkat dari 10,0 menjadi 14,0 – premium/impas 26 pip USD menjadi 36 pip USD di kedua arah.
Penguatan terbesar adalah GBP/USD, dibantu oleh lonjakan besar dalam volatilitas tersirat terkait GBP yang lebih luas menuju tertinggi 2 tahun karena GBP mengalami pukulan secara luas. GBP/USD semalam juga mencakup pidato utama oleh Deputi Gubernur Bank of England Sarah Breeden. Volatilitas tersirat GBP/USD semalam telah berlipat ganda menjadi 20,0 sejak Selasa, seperti halnya premium/impas menjadi 102 pip USD di kedua arah.
Volatilitas tersirat FXO kedaluwarsa semalam
